بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

مدیریت ریسک
ریسک نقدینگی
تجزیه و تحلیل کانونی
مدیریت دارایی و بدهی
ترکیب داراییبدهی بانک‌ها
دانلود پایان نامه رشته حسابداری
بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
دانلود پایان نامه حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

 

 

چکیده

کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است.

 

برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت‌های مالی مورد تعریف و اندازه‌گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

 

 

کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک

ریسک نقدینگی

تجزیه و تحلیل کانونی

مدیریت دارایی و بدهی

ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها

 

 

 

مقدمه 

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانك‌های مختلف دنیا، شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ورشكستگی‌های متعدد بانك‌ها بوده‌ایم. بانك‌های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران‌های متعددی روبرو شده‌اند. بحران‌های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسك نهادهای مالی و به خصوص بانك‌ها را با جدیت بیش‌تر و كارشناسانه‌تری مورد توجه قرار دهند(شایان آرانی، 1380). 

 

از سوی دیگر امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند(رستمیان و حاجی بابایی، 1388). از همین رو برای شناخت هر چه بیشتر ریسک‌های بانکی و عوامل مؤثر بر ریسک‌ها، این تحقیق درصدد یافتن پاسخ این پرسش است كه “آیا رابطه معناداری میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌های بانک‌ها در ایران وجود دارد؟” 

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران 1

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسك نقدینگی بانكها در ایران 4

چکیده 4

1. مقدمه 6

2. بحث و بررسی 6

بیان مساله و اهمیت آن 6

مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7

انواع ریسک 10

روشهای مدیریت 10

ریسک بازار 11

ارزیابی، آزمایش و تایید ریسک‌های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری. 11

تاریخچه اندازه‌گیری ریسك: 13

روش‌های اندازه‌گیری ریسك نقدینگی: 14

مدیریت بدهی برای كاهش ریسك نقدینگی: 15

فرضیه تحقیق 15

روششناسی تحقیق 15

نقاط ضعف و قوت روش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی: 16

جدول شماره 2-  سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانك‌ها(موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1390) 17

تجزیه و تحلیل داده‌ها 22

نتایج تحلیل همبستگی پیرسون: پس از بدست آوردن این شاخص، قوی‌‌ترین همبستگی‌های مشاهده شده در مجموعه متغیرهای مستقل، میان متغیرهای حاشیه بهره خالص و خالص وام‌ها به کل دارایی‌ها و در مجموعه متغیرهای وابسته، میان متغیرهای بدهی‌های جاری به کل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به سرمایه می‌باشد. 22

3. نتیجه‌گیری 22

4. محدودیت‌های تحقیق 24

5. پیشنهادها 25

منابع 27

ضمایم  30-45

 

 

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریسک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه  بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

دانلود پایان نامه  بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

 

 

 

  • دانلود تحقیق درباره اصول و هدف های آموزش و پرورش word

    دانلود تحقیق درباره اصول و هدف های آموزش و پرورش word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی اصول و هدف های آموزش و پرورش با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و…

  • پاورپوينت آشنایی با محیط کار و روش استفاده از نرم افزار MATLAB

    پاورپوينت آشنایی با محیط کار و روش استفاده از نرم افزار MATLAB رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت آشنایی با محیط کار و روش استفاده از نرم افزار MATLAB جهت رشته کامپیوتر و IT در قالب 61 اسلايد و با…

  • پاورپوينت فصل پانزدهم علوم هشتم ابتدايی مبحث شکست نور

    پاورپوينت فصل پانزدهم علوم هشتم ابتدايی مبحث شکست نور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت فصل پانزدهم علوم هشتم ابتدايی مبحث شکست نور در قالب 5 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • دانلود تحقیق مطالعات انجام شده درباره تعیین کننده های باروری با فرمت ورد

    دانلود تحقیق مطالعات انجام شده درباره تعیین کننده های باروری با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مطالعات انجام شده درباره تعیین کننده های باروری با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل…

  • پاورپوینت آشنایی با بیش فعالی کودکان

    پاورپوینت آشنایی با بیش فعالی کودکان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با بیش فعالی کودکان جهت رشته روانشناسی و روانپزشکی در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • مقاله رشته صنایع با عنوان رنگ سازی

    مقاله رشته صنایع با عنوان رنگ سازی رنگ رنگدانه حلال ها صنعت رنگسازی دانلود مقاله رشته صنایع با عنوان رنگ سازی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه…

  • پرسشنامه استاندارد سنجش سرمایه روان شناختی

    پرسشنامه استاندارد سنجش سرمایه روان شناختی پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز 2007 نمره گذاری پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران دانلود…

  • پاورپوینت بیوشیمی چربی ها و لیپیدها

    پاورپوینت بیوشیمی چربی ها و لیپیدها پاورپوینت درباره بيوشيمي چربي ها پاورپوینت بيوشيمي لیپیدها دانلود پاورپوینت بيوشيمي چربي ها و لیپیدها پاورپوینت بيوشيمي چربي ها و لیپیدها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت بيوشيمي چربي ها و ليپيد ها جهت…

  • پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان

    پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان ويژگي فرد توانمند برخي علايم کارکنان غير توانمند تعريف توانمندسازي توانمندسازي کارمندان تعاريف توانمندسازي سير تكاملي مفهوم توانمندسازي دلايل توانمندسازي…

  • نظریه ها و مولفه های انگیزش تحصیلی

    نظریه ها و مولفه های انگیزش تحصیلی مولفه های انگیزش تحصیلی نظریه های انگیزش تحصیلی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی انگیزش تحصیلی انگیزش تحصیلی دانش آموزان اهمیت انگیزش تحصیلی ابعاد انگیزش تحصیلی انواع انگیزش…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات نوین

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات نوین کلمات کلیدی : مبانی نظری فناوری اطلاعات نوین دانلود مبانی نظری فناوری اطلاعات نوین پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات نوین دانلود پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات نوین پیشینه داخلی فناوری اطلاعات نوین پیشینه خارجی فناوری اطلاعات نوین…

  • دانلود پاورپوینت سیستم تولید انعطاف پذیر

    دانلود پاورپوینت سیستم تولید انعطاف پذیر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سیستم تولید انعطاف پذیر جهت رشته صنایع در 20 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       پایان قرن بیستم…

  • انواع و اقسام غرور و بررسی ماهیت و درجات آن

    انواع و اقسام غرور و بررسی ماهیت و درجات آن ماهیت غرور پایان نامه غرور مفاهیم مشابه غرور حکم اخلاقی غرور انواع و اقسام غرور  غرور در قرآن و روایات مصادیق غرور در قرآن و روایات غرور از منظر فیلسسوفان…

  • مقاله پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

    مقاله پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان مقاله قاچاق مقاله قاچاق انسان مقاله قاچاق زنان پیامدهای قاچاق انسان قاچاق انسان در اسناد بین المللی ابعاد قاچاق انسان درجهان مبارزه با قاچاق انسان…

  • پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها بر اساس الگوریتم درخت تصمیم

    پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها بر اساس الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس معیارهای ارزیابی عملکرد مالی پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس نسبت های مالی شرکت های بورسی بررسی نسبت های متوسط صنعت در شرکت…

  • پاورپوینت بررسی نحوه اجرا ، نگهداری و تعمیرات در کارخانه کاشی یزد سرام کویر

    پاورپوینت بررسی نحوه اجرا ، نگهداری و تعمیرات در کارخانه کاشی یزد سرام کویر پاورپوینت کاشی پاورپوینت کارخانه کاشی یزد پاورپوینت کارخانه کاشی پاورپوینت تعمیرات در کارخانه کاشی پاورپوینت کارخانه کاشی یزد سرام کویر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

  • پروپوزال و طرح تفصیلی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

    پروپوزال و طرح تفصیلی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن کلمات کلیدی : پولشویی در حقوق امارات بررسی تطبیقی پولشویی پولشویی در حقوق ایران پولشویی در حقوق بین الملل پولشویی در حقوق کیفری…

  • پاورپوینت مصاحبه بالینی

    پاورپوینت مصاحبه بالینی دانلود پاورپوینت مصاحبه بالینی روان شناسی پاورپوینت مصاحبه بالینی چیست پاورپوینت مصاحبه بالینی افراد پاورپوینت درباره مصاحبه بالینی دانلود پاورپوینت مصاحبه های بالینی دانلود پاورپوینت اجرای مصاحبه بالینی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مصاحبه بالینی جهت…

  • دانلود پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

    دانلود پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی جهت رشته شیمی در قالب 165 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوینت خواب رفتگی انگشتان دست

    پاورپوینت خواب رفتگی انگشتان دست پاورپوینت خواب رفتگی انگشتان دست چپ پاورپوینت خواب رفتگی انگشتان دست در بارداری پاورپوینت خواب رفتگی انگشتان دست و پا پاورپوینت خواب رفتن انگشت دوم دست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خواب رفتگي انگشتان…

  • دانلود پاورپوینت ورزش ژیمناستیک

    دانلود پاورپوینت ورزش ژیمناستیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ورزش ژیمناستیک جهت رشته تربیت بدنی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       درمورد پيدايش و شكل…

  • پاورپوینت دلیل حملات درشبکه های کامپیوتری و انواع روشهای پیشگیری

    پاورپوینت دلیل حملات درشبکه های کامپیوتری و انواع روشهای پیشگیری پاورپوینت تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری پاورپوینت تشخیص نفوذ در شبکه های اجتماعی پاورپوینت سیستم تشخیص نفوذ در شبکه پاورپوینت مقاله تشخیص نفوذ در شبکه پاورپوینت روشهای تشخیص نفوذ…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اضطراب 41 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اضطراب 41 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری اضطراب ادبیات تحقیق اضطراب پیشینه تحقیق در مورد اضطراب فصل دوم پایان نامه اضطراب مبانی نظری اضطراب پیشینه تحقیق اضطراب پیشینه داخلی اضطراب پیشینه خارجی…

  • پاورپوینت پرایمر و اصول و کاربرد های آنها

    پاورپوینت پرایمر و اصول و کاربرد های آنها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با پرایمر و اصول و کاربرد های آنها جهت رشته زیست در قالب 28 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و…

  • پاورپوینت شرح نرم افزار حفاظتی kerio control

    پاورپوینت شرح نرم افزار حفاظتی kerio control رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شرح نرم افزار حفاظتی kerio control جهت رشته نرم افزار در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوینت معرفی سدهای ایران - قسمت اول

    پاورپوینت معرفی سدهای ایران - قسمت اول پاورپوینت سد قوری چای پاورپوینت سدقشلاق (وحدت) پاورپوینت سدپیشین پاورپوینت سدالبرز(پاشاکلا) پاورپوینت سدایلام(گنجانچم) پاورپوینت سدگلپایگان پاورپوینت بندگلستان پاورپوینت سدونیروگاه جریانی گدارلندر پاورپوینت سدپانزده خرداد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معرفی سد های…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه پرخاشگری

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه پرخاشگری کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه پرخاشگری مبانی نظری پرخاشگری پیشینه تحقیق پرخاشگری پیشینه داخلی پرخاشگری پیشینه خارجی پرخاشگری پیشینه پژوهش پرخاشگری چارچوب نظری پرخاشگری تحقیقات انجام شده در مورد پرخاشگری…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا فصل دوم پایان نامه نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا مبانی نظری نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا پیشینه تحقیق نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا پیشینه پژوهش نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا…

  • پرسشنامه ارزیابی تاثیر رابطه خرید فروشنده بر عملكرد زنجیره تامین در شركت

    پرسشنامه ارزیابی تاثیر رابطه خرید فروشنده بر عملكرد زنجیره تامین در شركت پرسشنامه رابطه خرید و فروشنده پرسشنامه عملكرد زنجیره تامین پرسشنامه تاثیر رابطه خرید بر عملكرد زنجیره تامین پرسشنامه تاثیر رابطه فروشنده بر عملكرد زنجیره تامین رفتن به سایت…

  • مبانی نظری بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی

    مبانی نظری بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی توسعه تفكر ناب اصول تولید ناب مكانیزم های اجرای تولید ناب مدل های تولید ناب رابطه بین تولید ناب و عملکرد مبانی نظری رابطه بین تولید ناب و…

  • پاورپوینت برنامه نویسی با کامپیوتر پایه

    پاورپوینت برنامه نویسی با کامپیوتر پایه پاورپوینت برنامه نویسی پاورپوینت کامپیوتر پایه دانلود پاورپوینت برنامه نویسی با کامپیوتر پایه پاورپوینت در مورد برنامه نویسی با کامپیوتر پایه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برنامه نویسی با کامپیوتر پایه جهت رشته…

  • بررسی مقایسه ای ویژگیهای مدیران آموزشی

    بررسی مقایسه ای ویژگیهای مدیران آموزشی مدیریت و برنامه ریزی مقایسه میزان توانمندی مدیریت در آموزش و پرورش توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد بررسی مقایسه ای ویژگیهای مدیران آموزشی مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن…

  • پاورپوینت مروری جامع بر فرایند برنامه‌ریزی آموزش بزرگسالان

    پاورپوینت مروری جامع بر فرایند برنامه‌ریزی آموزش بزرگسالان پاورپوینت مروری جامع بر فرایند برنامه‌ریزی آموزش بزرگسالان فرایند برنامه‌ریزی آموزش بزرگسالان اصول بنیادین آموزش بزرگسالان نظریه یادگیری بزرگسالان آموزش بزرگسالان در عمل یادگیری بزرگسالان در توسعه منابع انسانی آندروگوژی مدل فرایندی…

  • عوامل حفظ شخصیت و محبوبیت زن

    عوامل حفظ شخصیت و محبوبیت زن عوامل حفظ شخصیت و محبوبیت زن مهم ترین فلسفه ی عفاف حریم های عفاف در قرآن مراتب حجاب و پوشش اسلامی یکی از فلسفه های اجتماعی حجاب دانلود تحقیق حریم های عفاف در قرآن…

  • دانلود تحقیق درباره مدل های تبلیغاتی word

    دانلود تحقیق درباره مدل های تبلیغاتی word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مدل های تبلیغاتی با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد     فهرست…